Corte d’Appello di Brescia, 21 agosto 2025, n. 834, Pres. Gabriele, Rel. Laneri
Derivati finanziari – IRS – plain vanilla – mark to market – scenari probabilistici – mancata indicazione – nullità contratto
“Ne discende che l’alea contrattuale all’atto della sottoscrizione non poteva considerarsi equa ma sbilanciata a favore della banca, senza che tale squilibrio sia stato ricomposto, come si è detto, con la previsione di un corrispondente up front a favore del cliente.
Deve, quindi, ritenersi che nel contratto l’indicazione del mark to market e delle relative modalità di calcolo nonché degli scenari probabilistici sia mancante, elementi tutti che concorrono ad integrare la determinabilità dell’oggetto del contratto.
Il contratto oggetto di causa va, pertanto, dichiarato nullo; a ciò consegue la condanna della banca alla restituzione delle somme oggetto dei pagamenti effettuati a titolo di flussi finanziari, quantificati dal CTU, configurandosi un’ipotesi di indebito oggettivo.”
